Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7633| Title: | " استخدام طرق السلاسل الزمنية للتنبؤ بأسعار التداول لسوق العراق للأوراق المالية للمده(2005-2018)" |
| Authors: | ا.م.د.عبد علي حمد الباحث:- امور رشيد خليفة ا.د.احمد حسين بتال |
| Keywords: | السلاسل الزمنية، تداول الاوراق المالية، سوق العراق للاوراق المالية |
| Issue Date: | 12-Jul-2019 |
| Publisher: | مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية |
| Abstract: | سعى هذا البحث الى التنبؤ بمؤشرات المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية ومؤشر القيمة السوقية العراق للمدة من كانون الاول 2005 لغاية ايلول 2018 ، من خلال تطبيق طرق السلاسل الزمنية (السلوك العشوائي ، الاتجاه العام ، المتوسطات المتحركة ، التمهيد الاسي البسيط ، اسلوب بروان في التمهيد الاسي ، نماذجARIMA ). واظهر النتائج ما يلي :•ان نموذج ARIMA(2,1,1) هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري للمؤشر العام للسوق العراق للأوراق المالية، وتم التنبؤ عن طريق هذا المؤشر للمدة من شهر تشرين الاول 2018 لغاية كانون الثاني 2021.•ان نموذج السلوك العشوائي هو افضل نموذج للتنبؤ الشهري للقيمة السوقية، وتم التنبؤ عن طريق هذا المؤشر للمدة من شهر تشرين الاول 2018 الى كانون الثاني 2021 . |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7633 |
| Appears in Collections: | قسم الاقتصاد |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الخلاصة13 .pdf | 452.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.