قياس وتحليل الإنتاجية الديناميكية وتأثيرها في الاستدامة المصرفية: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي العراقي الخاص

Abstract

هدفت الدراسة إلى قياس الإنتاجية الديناميكية في القطاع المصرفي العراقي الخاص خلال المدة (2010-2017) وباستخدام مؤشر ملمكويست، فضلاً عن أستخدام نموذج الإنحدار الذاتي للإبطاء الموزعة مع البيانات اللوحية Autoregressive distributed lag model- Pooled Mean Group (PMG/ARDL)، لقياس العلاقة بين مكونات الإنتاجية الديناميكية ومتغيرات الاستدامة المصرفية، وتم اعتماد منهج الوساطة المالية لتحديد مدخلات ومخرجات القطاع المصرفي، إذ تم اختيار ثلاثة مدخلات (رأس المال، الودائع، المصاريف الإدارية) وثلاثة مخرجات وهي (الاستثمارات، الائتمان، صافي الربح) لقياس الإنتاجية الديناميكية، كما تم تحديد (12) مؤشراً للإستدامة المصرفية: خمسة تعبر عن مؤشرات الاستدامة الاقتصادية وهي (العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، العائد على السهم، العائد على الاستثمار، القيمة الاقتصادية المضافة)، وستة مؤشرات تمثل الاستدامة الاجتماعية وهي (عدد العاملين، عدد الفروع، الائتمان النقدي الممنوح لقطاع التشييد والبناء، الائتمان النقدي الممنوح لقطاع الخدمات المجتمعية، الائتمان التعهدي الممنوح لقطاع التشييد والبناء، الائتمان التعهدي الممنوح لقطاع الخدمات المجتمعية)، ومؤشر واحد يمثل البعد البيئي للإستدامة المصرفية (الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الزراعي). وتوصلت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي العراقي الخاص قد حقق نموا إيجابياً للإنتاجية الديناميكية خلال مدة الدراسة إذ بلغ (1.048) ويعزو نمو الإنتاجية الكلية في القطاع المصرفي العراقي بشكل أساسي إلى النمو في الإنتاجية الفنية، إذ إنها فسرت حوالي (1.034) من نمو الإنتاجية الكلية، بينما فسر النمو التقني (1.014) من نمو الإنتاجية الكلية، مما يعني أن الإنتاجية الديناميكية التي تحققت في القطاع المصرفي العراقي الخاص يعود بشكل رئيسي إلى كفاءة أستخدام الموارد المتاحة، كما تم قياس مؤشرات الاستدامة المصرفية (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية )، لا سيما مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة، إذ تبين بأن المصارف العراقية الخاصة قد حققت تطوراً إيجابياً نسبياً في تطبيق الاستدامة المصرفية لا سيما البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي إذ أثبتت الدراسة بأن 67% من المصارف قد حققت قيمة اقتصادية مضافة خلال مدة الدراسة، وتوصلت نتائج التحليل القياسي للدراسة بأن هناك أثراً ايجابياً لمكونات الإنتاجية الديناميكية على معظم مؤشرات الاستدامة المصرفية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طردية طويلة الأجل تتجه من مكونات الإنتاجية الديناميكية (الفنية والتقنية) نحو مؤشرات الاستدامة المصرفية, وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مؤشرات الاستدامة المصرفية في تقارير المصارف العراقية الخاصة ولاسيما مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة، وكذلك تعميق عمليات التحرير المالي والمصرفي وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للعمل المصرفي من أجل تشجيع المنافسة في القطاع المصرفي وتنشيط الاستثمارات الحقيقية وتحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، فضلاً عن اعتماد التقارير الشاملة في المصارف والتي تأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية.